Valuación de opciones europeas usando el modelo Black-Scholes

$ 90

José Arturo Ramírez Roque


ISBN: 978-6078344345
Editor: EyC / BUAP
Formato: Rústica
Páginas: 61

Sin existencias

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Descripción

El presente trabajo ha sido elaborado en el marco de los festejos del 50 aniversario de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la cual tengo el honor y fortuna de ser egresado. El contenido del trabajo aquí presentado, es una introducción al uso práctico del modelo de valuación de opciones, desarrollado Fisher Black y Myron Scholes en la década de los 70’s del siglo pasado, más conocido como modelo Black-Sholes. La practicidad de su cálculo, ha permitido que el modelo sea un referente para la valoración de contratos de opciones del tipo europeas, y que siga siendo uno de los principales modelos de valuación hasta nuestros días. A través de este cuaderno, el lector podrá acercarse y entender el mercado de opciones, su funcionamiento general, así como también las herramientas de valuación de las opciones, siempre desde un punto de vista didáctico y dinámico, que le permitirá aprender a usar e interpretar los resultados provistos por el modelo Black-Scholes, y el conjunto de sus derivadas parciales conocidas como “Literales Griegas”. Todo el material está desarrollado para valuar activos subyacentes que no entregan dividendos durante la vigencia del contrato de opción.

Entrego este material al lector esperando que disfrute de un material de apoyo a sus actividades didácticas y especulativas, de este el mercado de opciones.

Información adicional

Peso0.115 kg
Dimensiones21 × 13.5 × 0.8 cm

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